Einführung in die moderne Zeitreihenanalyse

Das Werk befaßt sich mit folgenden Themenschwerpunkten: - Analyse univariater stationärer Prozesse - (Autoregressive Prozesse, Moving - Average Prozesse, Gemischte Prozesse, - Prognosen, Zusammenhang zwischen - ökonometrischen Modellen und - ARMA-Prozessen) - Granger-Kausalität (Kausale Zusamen hänge in bivariaten Modellen Tests auf Kausalität) - Vector-Autoregressive Prozesse (Granger-Kausalität, Impuls-Antwort-Analyse, Varianz-Zerlegung) - Modelle für nichtstationäre Prozesse (Trendelimination, Tests auf Nichtstationarität, Zerlegung von Zeitreihen, Weiterführende Entwicklungen, Deterministische versus stochastische Trends) - Kointegration (Einzelgleichungsmodelle, Vektor-Autoregressive Modelle) - Autoregressiv bedingte Heteroskedastie (ARCH-Modelle) - Für Studierende der Wirtschaftswissenschaften an Universitäten und Fachhochschulen, Wirtschaftsforscher